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名称 |
共盈大岩量化进取集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
AE4006 |
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产品类型 |
混合类 |
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目标规模 |
本集合计划推广期及存续期规模不设上限。 管理人有权根据实际情况调整推广期及存续期规模上限，并在管理人指定网站公告。 本集合计划的总参与人数为2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合计划的存续期限为自成立之日起10年，在符合本集合计划合同约定的展期条件下可展期。但当本集合计划出现应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。 |
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推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 |
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开放期 |
指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本集合计划存续期内每年的3月、6月、9月、12月的10日、11日和12日为开放日（如遇非工作日则自动顺延至下一工作日），委托人可在开放日内办理参与和/或退出业务。 在需要变更合同及在发生其他必要情况时，管理人有权根据需要设立临时开放期供委托人申购和/或赎回，管理人设立临时开放期的，应至少提前1个工作日以公告的方式告知委托人。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元，多次参与的最低金额为人民币1万元，超过部分均不设金额级差。 |
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相关费率 |
1、认购/申购费率：0%； 2、退出费率：持有期＜350天，退出费率1%；持有期≥350天，退出费率0%。 3、托管费率：0.20%/年； 4、管理费率：1.5%/年； 5、业绩报酬：在委托人退出日、本计划分红日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于6%，则管理人不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于等于6%，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。 |
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投资范围及投资比例 |
1、投资范围 本集合计划可投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的权益类资产、固定收益类资产、现金类资产、商品及金融衍生品及中国证监会认可的其他投资品种： （1）权益类资产：国内依法发行并在证券交易所交易的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的A股股票，含且不限于二级市场股票、新股发行等）、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（“沪港通标的股票”）、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票（“深港通标的股票”）、公募证券投资基金（含股票型基金、混合型基金，运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等）； （2）固定收益类资产：在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具（PPN）、公募证券投资基金（债券型基金，运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等）； （3）现金类资产：包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； （4）商品及金融衍生品：商品期货、股指期货、国债期货； （5）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易； 2、投资比例 （1）权益类资产：占计划资产总值比例低于80%； （2）固定收益类（含现金类资产）资产：占计划资产总值比例低于80%； （3）商品及金融衍生品类资产：商品及金融衍生品持仓合约价值（按商品及金融衍生品的多头合约价值与空头合约价值之和计算）占计划资产总值比例低于80%，或衍生品账户权益不超过计划资产总值的20%，其中： 1）在任一交易日日终，（股指期货空头合约价值-股指期货多头合约价值-权益类资产市值（包括股票、权益类基金等））/计划资产净值<20%； 2）在任一交易日日终，（股指期货多头合约价值+权益类资产市值）/计划资产净值<100%； 3）在任一交易日日终，（国债期货空头合约价值-固收类资产市值（不含可转债、可交债、同业存单））/计划资产净值<20%； 4）在任一交易日日终，（国债期货多头合约价值+固收类资产市值）/计划资产净值<100%； 5）在任一交易日日终，（商品期货空头合约价值+商品期货多头合约价值）/计划资产净值<40%； 上述1)-5)项比例由管理人自行监控，托管行不承担监督职责。 本计划投资于公募证券投资基金的，按照所投公募证券投资基金披露投资组合的频率，及时更新本计划所投资产的金额或比例。 本计划将在合同生效之日起六个月内使计划的投资组合比例符合合同的有关约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成本计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内。如遇限售期等原因导致交易条件不具备，则上述期限自动顺延，具体顺延时间由管理人确定。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人的关联方发行或承销的证券，或者从事其他重大关联交易。交易完成后，管理人应及时通知托管人，通过电子邮件、传真、纸质文件或网站等方式告知委托人，并根据相关法律法规的要求（如有）向证券交易所或其他监管机构报告。托管人应不晚于本集合计划成立日将其控股股东、及其其他关联方名单以及前述主体发行或者承销的证券清单提供给管理人，并负责及时更新该等名单及清单。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
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风险收益特征 |
中高风险等级 |
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适合推广对象 |
合格的专业投资者及风险承受能力为C4（积极型）及以上的合格投资者 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司及管理人不时公布的其他代销机构 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |